PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIT.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIT.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIT.L returned 15.16%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIT.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIT.L показывает доходность 51.37%, что значительно выше, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.

ESIT.L

1 день
0.18%
1 месяц
17.85%
С начала года
51.37%
6 месяцев
47.72%
1 год
65.58%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.16%
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIT.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIT.L
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF		51.37%14.83%2.77%32.26%-24.43%27.26%8.52%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%

Correlation

The correlation between ESIT.L and ESIE.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.13

The correlation between ESIT.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIT.L и ESIE.L

Секторы
ESIT.L
ESIE.L

Технологии

92.0%

-

Коммуникационные услуги

5.3%
0.9%

Промышленность

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ESIT.L
92.0%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

ESIT.L
5.3%
ESIE.L
0.9%

Промышленность

ESIT.L
2.7%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

ESIT.L

-

ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

ESIT.L

-

ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

ESIT.L

-

ESIE.L

-

Энергетика

ESIT.L

-

ESIE.L
99.1%

Финансовые услуги

ESIT.L

-

ESIE.L

-

Здравоохранение

ESIT.L

-

ESIE.L

-

Недвижимость

ESIT.L

-

ESIE.L

-

Коммунальные услуги

ESIT.L

-

ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ESIT.L:
ESIT.L с VGTESIT.L с XS8R.LESIT.L с EXV3.DEESIT.L с IITU.LESIT.L с EUNL.DEESIT.L с SMEA.LESIT.L с VOO
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

ESIT.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIT.L
Ранг доходности на риск ESIT.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIT.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIT.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIT.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIT.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIT.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIT.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.58

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.08

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

4.87

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

14.82

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIT.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIT.L на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIT.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIT.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ESIT.L и ESIE.L

Максимальная просадка ESIT.L за все время составила -37.50%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIT.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.50%

-27.35%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.13%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-27.35%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-27.35%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-6.99%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-8.23%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.99%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIT.L и ESIE.L

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ESIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIT.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

8.04%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

19.18%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

22.92%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

24.32%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

24.58%

+0.06%

Сравнение комиссий ESIT.L и ESIE.L

И ESIT.L, и ESIE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIT.L и ESIE.L

Ни ESIT.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIT.L and ESIE.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIT.L and ESIE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

ESIT.L is categorized as Technology Equities, while ESIE.L is Energy Equities. ESIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIT.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор