PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIT.DE с AYEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIT.DE с AYEW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESIT.DE (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds from iShares - ESIT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIT.DE returned 10.61%/yr vs 17.69%/yr for AYEW.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIT.DE и AYEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIT.DE показывает доходность 31.64%, что значительно выше, чем у AYEW.DE с доходностью 18.08%.

ESIT.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
-12.45%
6 месяцев
17.82%
С начала года
31.64%
1 год
40.46%
3 года*
18.66%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

AYEW.DE

1 день
-1.83%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
16.95%
С начала года
18.08%
1 год
28.78%
3 года*
24.81%
5 лет*
17.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIT.DE и AYEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		31.64%10.04%7.42%34.97%-28.99%36.95%8.15%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		18.08%9.71%33.71%55.81%-29.73%41.85%5.09%

Correlation

The correlation between ESIT.DE and AYEW.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.78

The correlation between ESIT.DE and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ESIT.DE:
ESIT.DE с VUAA.DEESIT.DE с EUE.LESIT.DE с SMHESIT.DE с EQQB.DEESIT.DE с ^GSPCESIT.DE с VOOESIT.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с TECW.LAYEW.DE с LYPG.DE

Доходность на риск

ESIT.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIT.DE
Ранг доходности на риск ESIT.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIT.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIT.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIT.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIT.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIT.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIT.DEAYEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.34

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.86

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.91

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

4.85

+3.63

ESIT.DE vs. AYEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIT.DE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYEW.DE равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIT.DE и AYEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIT.DE и AYEW.DE

Максимальная просадка ESIT.DE за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки AYEW.DE в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIT.DE и AYEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIT.DEAYEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-31.30%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-14.98%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-28.96%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

-30.17%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-7.22%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-7.68%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.92%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIT.DE и AYEW.DE

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что ESIT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIT.DEAYEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

7.31%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

16.50%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

21.55%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

23.08%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

23.57%

+2.00%

Сравнение комиссий ESIT.DE и AYEW.DE

И ESIT.DE, и AYEW.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIT.DE и AYEW.DE

ESIT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.26%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIT.DE and AYEW.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIT.DE and AYEW.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

ESIT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIT.DE и AYEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор