PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIS.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIS.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIS.DE returned -0.30%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIS.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.DE показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

ESIS.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
-4.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIS.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIS.DE
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-1.50%6.81%-2.47%0.99%-8.57%8.02%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between ESIS.DE and SEC0.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.15

The correlation between ESIS.DE and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESIS.DE:
ESIS.DE с VUAA.DEESIS.DE с WELM.DEESIS.DE с SPYC.DEESIS.DE с 7RIP.DEESIS.DE с QDVK.DEESIS.DE с XUCD.DEESIS.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

ESIS.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIS.DE
Ранг доходности на риск ESIS.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIS.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
5.89

-6.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
5.86

-6.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.75

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

14.81

-15.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

52.61

-53.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIS.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.DE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIS.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

5.89

-6.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.17

-0.95

Просадки

Сравнение просадок ESIS.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIS.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.05%

-39.35%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.90%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-39.35%

+26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-2.85%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-11.85%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

3.64%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) составляет 4.80%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что ESIS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIS.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

13.13%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

25.14%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

32.42%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

29.95%

-17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

29.95%

-16.99%

Сравнение комиссий ESIS.DE и SEC0.DE

ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.DE и SEC0.DE

Ни ESIS.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIS.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

ESIS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор