PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.DE с XDWI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.DE с XDWI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.86%/yr vs 12.48%/yr for XDWI.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESIN.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.DE и XDWI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIN.DE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у XDWI.DE с доходностью 12.20%.

ESIN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.94%
1 год
14.73%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.DE и XDWI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		8.75%25.30%14.45%26.98%-16.86%13.86%
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		12.20%12.06%19.50%19.04%-7.86%11.54%

Correlation

The correlation between ESIN.DE and XDWI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.82

The correlation between ESIN.DE and XDWI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с EXUS.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с VWCE.DEESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO

Доходность на риск

ESIN.DE vs. XDWI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.DE c XDWI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIN.DEXDWI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.35

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.04

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.10

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

7.51

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIN.DE vs. XDWI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа XDWI.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.DE и XDWI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIN.DEXDWI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ESIN.DE и XDWI.DE

Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки XDWI.DE в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и XDWI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.DEXDWI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-38.10%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-9.28%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-19.09%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-19.09%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.98%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.30%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.60%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.DE и XDWI.DE

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.DEXDWI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.96%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

11.67%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

14.44%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

15.31%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

16.78%

+2.03%

Сравнение комиссий ESIN.DE и XDWI.DE

ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.DE и XDWI.DE

Ни ESIN.DE, ни XDWI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIN.DE and XDWI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.DE and 0.25% for XDWI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и XDWI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор