Сравнение ESIN.DE с WDEF.L
ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.86%/yr vs 5.41%/yr for WDEF.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.DE и WDEF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.DE показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 2.01%.
ESIN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
WDEF.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- -5.16%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIN.DE и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.75% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -16.86% | 13.86% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 2.01% | 26.22% | -2.46% | 20.25% | -19.48% | 9.94% |
Correlation
The correlation between ESIN.DE and WDEF.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.62 |
The correlation between ESIN.DE and WDEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIN.DE vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
ESIN.DE
WDEF.L
Сравнение ESIN.DE c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.DE | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.13 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.35 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.DE | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.05 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.16 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ESIN.DE и WDEF.L
Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIN.DE | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -35.48% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -25.81% | +12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -25.81% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -30.24% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -13.96% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -8.35% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 9.15% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.DE и WDEF.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) составляет 6.37%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIN.DE | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 10.36% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 64.29% | -47.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 73.61% | -54.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 42.70% | -23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 41.64% | -22.83% |
Сравнение комиссий ESIN.DE и WDEF.L
ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.DE и WDEF.L
Ни ESIN.DE, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIN.DE and WDEF.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.
ESIN.DE is categorized as Industrials Equities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.DE and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор