PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.86%/yr vs 14.77%/yr for VUAA.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIN.DE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 11.41%.

ESIN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.94%
1 год
14.73%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.44%
1 год
25.64%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		8.75%25.30%14.45%26.98%-16.86%13.86%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.41%4.68%32.33%22.52%-14.29%25.13%

Correlation

The correlation between ESIN.DE and VUAA.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.63

The correlation between ESIN.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с EXUS.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с VWCE.DEESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

ESIN.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIN.DEVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.20

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.99

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.56

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

12.74

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIN.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIN.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.20

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.97

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.81

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ESIN.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-33.67%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-7.16%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-23.33%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-23.33%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.45%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.07%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.01%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.DE и VUAA.DE

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.65%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

7.61%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

11.58%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

15.12%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

17.59%

+1.22%

Сравнение комиссий ESIN.DE и VUAA.DE

ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.DE и VUAA.DE

Ни ESIN.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIN.DE and VUAA.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.DE.

ESIN.DE is categorized as Industrials Equities, while VUAA.DE is S&P 500. ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.DE and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор