Сравнение ESIN.DE с E6BR.DE
ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and E6BR.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist) are both Industrials Equities funds - ESIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while E6BR.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.86%/yr vs 10.65%/yr for E6BR.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for E6BR.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.DE и E6BR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.DE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у E6BR.DE с доходностью 32.12%.
ESIN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
E6BR.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 41.45%
- 1 год
- 78.43%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам ESIN.DE и E6BR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.75% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -16.86% | 13.86% |
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 32.12% | 33.08% | -9.05% | -6.66% | 9.00% | 0.91% |
Correlation
The correlation between ESIN.DE and E6BR.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.54 |
The correlation between ESIN.DE and E6BR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIN.DE vs. E6BR.DE — Ранг доходности на риск
ESIN.DE
E6BR.DE
Сравнение ESIN.DE c E6BR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.DE | E6BR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.49 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.66 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 18.44 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.DE | E6BR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.10 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.17 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ESIN.DE и E6BR.DE
Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки E6BR.DE в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и E6BR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIN.DE | E6BR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -66.16% | +37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -17.23% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -33.28% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -40.00% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -2.89% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -22.97% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.29% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.DE и E6BR.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) составляет 6.37%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E6BR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIN.DE | E6BR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.78% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 21.75% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 25.95% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 26.47% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 27.59% | -8.78% |
Сравнение комиссий ESIN.DE и E6BR.DE
ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии E6BR.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.DE и E6BR.DE
ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 1.75% | 2.31% | 4.15% | 0.00% | 5.98% | 5.68% | 3.72% | 5.24% | 3.59% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIN.DE and E6BR.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for E6BR.DE.
ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while E6BR.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.DE and 0.30% for E6BR.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и E6BR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор