PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.DE с DXSL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.DE с DXSL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - ESIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while DXSL.DE tracks the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.86%/yr vs 9.06%/yr for DXSL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESIN.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for DXSL.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.DE и DXSL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIN.DE показывает доходность 8.75%, а DXSL.DE немного выше – 8.84%.

ESIN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.94%
1 год
14.73%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

DXSL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.48%
1 год
14.26%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.DE и DXSL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		8.75%25.30%14.45%26.98%-16.86%13.86%
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.84%15.36%9.82%24.09%-19.61%15.26%

Correlation

The correlation between ESIN.DE and DXSL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.96

The correlation between ESIN.DE and DXSL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с EXUS.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с VWCE.DEESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с EXV6.DEDXSL.DE с XDWM.DEDXSL.DE с XUIN.DE

Доходность на риск

ESIN.DE vs. DXSL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.DE c DXSL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIN.DEDXSL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.75

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.23

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.89

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIN.DE vs. DXSL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.DE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSL.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.DE и DXSL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIN.DEDXSL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.38

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ESIN.DE и DXSL.DE

Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки DXSL.DE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и DXSL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.DEDXSL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-58.54%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.21%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-20.06%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-31.06%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.07%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-10.00%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.75%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.DE и DXSL.DE

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.DEDXSL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.00%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

15.78%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

19.33%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

19.22%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

19.64%

-0.83%

Сравнение комиссий ESIN.DE и DXSL.DE

ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DXSL.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.DE и DXSL.DE

Ни ESIN.DE, ни DXSL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESIN.DE and DXSL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.DE.

ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.DE and 0.17% for DXSL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и DXSL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор