Сравнение ESIH.L с VECA.DE
ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) and VECA.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while VECA.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIH.L returned 5.35%/yr vs 0.18%/yr for VECA.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ESIH.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VECA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и VECA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.L торгуется в GBP, в то время как VECA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VECA.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.L показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у VECA.DE с доходностью -0.37%.
ESIH.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- —
VECA.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIH.L и VECA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -0.97% | 12.77% | -0.54% | 5.46% | 1.56% | 17.09% | -10.87% |
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | -0.37% | 8.34% | -0.16% | 5.40% | -8.74% | -8.04% | 1.08% |
Correlation
The correlation between ESIH.L and VECA.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.L vs. VECA.DE — Ранг доходности на риск
ESIH.L
VECA.DE
Сравнение ESIH.L c VECA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIH.L | VECA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.87 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 2.22 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и VECA.DE
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.47%, что больше максимальной просадки VECA.DE в -21.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и VECA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.L | VECA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -21.18% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -3.72% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -3.72% | -20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -16.48% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -6.12% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -10.11% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 1.46% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и VECA.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VECA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.L | VECA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 1.29% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 3.77% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 4.96% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 6.26% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 6.85% | +11.06% |
Сравнение комиссий ESIH.L и VECA.DE
ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VECA.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и VECA.DE
Ни ESIH.L, ни VECA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIH.L and VECA.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECA.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECA.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ESIH.L.
ESIH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while VECA.DE is European Corporate Bonds. ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while VECA.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.L and 0.09% for VECA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и VECA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор