Сравнение ESIH.L с SPYL.DE
ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ESIH.L returned 9.95% vs 28.81% for SPYL.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ESIH.L charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.L показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 10.44%.
ESIH.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIH.L и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -1.62% | 12.77% | -0.54% | 3.96% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.44% | 10.16% | 26.56% | 9.17% |
Correlation
The correlation between ESIH.L and SPYL.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.L vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
ESIH.L
SPYL.DE
Сравнение ESIH.L c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIH.L | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.07 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 14.64 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIH.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.60 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.60 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и SPYL.DE
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.47%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -22.01% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -7.08% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -0.31% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -2.86% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 1.97% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и SPYL.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.L | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.03% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 7.42% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 11.07% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 13.83% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 13.83% | +4.11% |
Сравнение комиссий ESIH.L и SPYL.DE
ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и SPYL.DE
Ни ESIH.L, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIH.L and SPYL.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for ESIH.L.
ESIH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while SPYL.DE is S&P 500. ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.L and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор