PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB5.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CB5.L с MINV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).

CB5.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CB5.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 4 дек. 2008 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CB5.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CB5.L и MINV.L

2026 (YTD)20252024
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		-3.12%83.78%6.12%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		2.22%3.37%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, CB5.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 2.22%.

CB5.L

1 день
-1.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
11.32%
1 год
42.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MINV.L

1 день
0.83%
1 месяц
-1.52%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.26%
1 год
1.10%
3 года*
6.78%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.L
Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с FULVXMINV.L с CSH2.LMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с AORMINV.L с VOO

Сравнение комиссий CB5.L и MINV.L

CB5.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.

MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Доходность на риск

CB5.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB5.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CB5.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.11

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.22

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.45

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

1.13

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB5.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB5.L на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB5.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CB5.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.11

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.85

+1.08

Корреляция

Корреляция между CB5.L и MINV.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB5.L и MINV.L

Ни CB5.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CB5.L и MINV.L

Максимальная просадка CB5.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и MINV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CB5.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.55%

-20.38%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-5.70%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-2.45%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.74%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.85%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CB5.L и MINV.L

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CB5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CB5.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

2.91%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

5.86%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

10.06%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

9.74%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

11.87%

+9.66%