PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с V3AB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с V3AB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 11.91%/yr for V3AB.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for V3AB.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и V3AB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у V3AB.L с доходностью 12.14%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

V3AB.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
12.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и V3AB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%16.72%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.14%12.22%19.77%17.95%-11.67%17.38%

Correlation

The correlation between ESIE.L and V3AB.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.18

The correlation between ESIE.L and V3AB.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и V3AB.L

Секторы
ESIE.L
V3AB.L

Энергетика

99.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
10.0%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

17.7%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

6.4%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

33.9%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
V3AB.L
0.0%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
V3AB.L
10.0%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

V3AB.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

V3AB.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

V3AB.L
4.4%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

V3AB.L
17.7%

Здравоохранение

ESIE.L

-

V3AB.L
9.7%

Промышленность

ESIE.L

-

V3AB.L
6.4%

Недвижимость

ESIE.L

-

V3AB.L
3.0%

Технологии

ESIE.L

-

V3AB.L
33.9%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

V3AB.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L
Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. V3AB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c V3AB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.LV3AB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.58

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.56

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.76

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

15.42

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. V3AB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AB.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и V3AB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.LV3AB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.58

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и V3AB.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки V3AB.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и V3AB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LV3AB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-19.00%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.00%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-19.00%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-19.00%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.55%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.22%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.96%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и V3AB.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3AB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LV3AB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

3.38%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

8.82%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

11.66%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

13.72%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

13.67%

+10.91%

Сравнение комиссий ESIE.L и V3AB.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии V3AB.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и V3AB.L

Ни ESIE.L, ни V3AB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and V3AB.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while V3AB.L is Global Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.24% for V3AB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и V3AB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор