PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGY.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGY.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGY.TO (BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF) and BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, ESGY.TO returned 22.30%/yr vs 13.42%/yr for BRKY.NEO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESGY.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGY.TO показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у BRKY.NEO с доходностью -3.22%.

ESGY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
9.15%
С начала года
11.92%
1 год
26.08%
3 года*
22.30%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—

BRKY.NEO

1 день
0.79%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-0.92%
С начала года
-3.22%
1 год
2.40%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGY.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
ESGY.TO
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF		11.92%13.67%33.83%26.54%-2.15%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-3.22%9.36%34.10%15.48%2.16%

Correlation

The correlation between ESGY.TO and BRKY.NEO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.21

The correlation between ESGY.TO and BRKY.NEO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGY.TO и BRKY.NEO

Секторы
ESGY.TO
BRKY.NEO

Технологии

39.6%

-

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Финансовые услуги

10.0%
100.0%

Здравоохранение

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

ESGY.TO
39.6%
BRKY.NEO

-

Коммуникационные услуги

ESGY.TO
13.7%
BRKY.NEO

-

Финансовые услуги

ESGY.TO
10.0%
BRKY.NEO
100.0%

Здравоохранение

ESGY.TO
9.7%
BRKY.NEO

-

Потребительский циклический сектор

ESGY.TO
8.5%
BRKY.NEO

-

Промышленность

ESGY.TO
7.7%
BRKY.NEO

-

Потребительский защитный сектор

ESGY.TO
4.0%
BRKY.NEO

-

Недвижимость

ESGY.TO
2.1%
BRKY.NEO

-

Сырьевые материалы

ESGY.TO
2.0%
BRKY.NEO

-

Энергетика

ESGY.TO
1.9%
BRKY.NEO

-

Коммунальные услуги

ESGY.TO
1.0%
BRKY.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с ESGY.TO:
ESGY.TO с ZLH.TOESGY.TO с QUU.TOESGY.TO с FLUS.TOESGY.TO с ZAG.TOESGY.TO с ZEQL.TOESGY.TO с ZDV.TOESGY.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO

Доходность на риск

ESGY.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGY.TO
Ранг доходности на риск ESGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGY.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGY.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGY.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGY.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGY.TOBRKY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.16

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.33

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.23

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

0.48

+8.45

ESGY.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGY.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGY.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGY.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка ESGY.TO за все время составила -26.36%, что больше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGY.TO и BRKY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGY.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-17.42%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-10.55%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-17.42%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-12.33%

+10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.86%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.02%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGY.TO и BRKY.NEO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) составляет 2.85%, в то время как у Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что ESGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGY.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.14%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.53%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

15.08%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

18.01%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.01%

-1.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGY.TO и BRKY.NEO

Дивидендная доходность ESGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BRKY.NEO в 7.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.64%5.58%10.93%5.41%0.49%0.00%0.00%
ESGY.TO
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF		0.62%0.66%0.79%1.16%1.34%1.12%1.44%

Часто задаваемые вопросы

ESGY.TO and BRKY.NEO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGY.TO и BRKY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор