PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGW.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и WEBG.DE


Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью -0.36%.


ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*

WEBG.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.93%
1 год
14.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий ESGW.DE и WEBG.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGW.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGW.DEWEBG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.88

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.25

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.57

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

7.22

+2.15

ESGW.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGW.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.11

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и WEBG.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и WEBG.DE

Ни ESGW.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и WEBG.DE.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и WEBG.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) составляет 4.37%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGW.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.65%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.63%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.99%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.31%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.31%

+2.02%