PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGW.DE с EQQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGW.DE с EQQB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE).

ESGW.DE и EQQB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGW.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World ESG Universal Select Business Screens. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. EQQB.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGW.DE и EQQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGW.DE и EQQB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.64%7.40%25.48%21.26%-7.45%
EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-4.15%6.93%33.67%51.27%-17.63%

Доходность по периодам

С начала года, ESGW.DE показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у EQQB.DE с доходностью -4.15%.

ESGW.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.54%
3 года*
14.81%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

EQQB.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.94%
1 год
15.93%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESGW.DE:
ESGW.DE с VIGESGW.DE с VTESGW.DE с VWCE.DEESGW.DE с SC0J.DEESGW.DE с GLDESGW.DE с 5ESG.DEESGW.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с EQQB.DE:
EQQB.DE с EQQQ.DEEQQB.DE с VUSA.DEEQQB.DE с SXRV.DEEQQB.DE с QQQEQQB.DE с XNAS.DEEQQB.DE с SXR8.DEEQQB.DE с NQSE.DE

Сравнение комиссий ESGW.DE и EQQB.DE

ESGW.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQB.DE в 0.30%.

EQQB.DE
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
ESGW.DE
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGW.DE vs. EQQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGW.DE
Ранг доходности на риск ESGW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EQQB.DE
Ранг доходности на риск EQQB.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQB.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQB.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQB.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQB.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQB.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGW.DE c EQQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGW.DEEQQB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.77

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.31

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

6.93

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGW.DE vs. EQQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGW.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQB.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGW.DE и EQQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGW.DEEQQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Корреляция

Корреляция между ESGW.DE и EQQB.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGW.DE и EQQB.DE

Ни ESGW.DE, ни EQQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGW.DE и EQQB.DE

Максимальная просадка ESGW.DE за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки EQQB.DE в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGW.DE и EQQB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGW.DEEQQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-26.59%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-10.08%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-7.52%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.99%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.36%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGW.DE и EQQB.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGW.DE) составляет 4.37%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ESGW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGW.DEEQQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.75%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

11.88%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

20.47%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

20.10%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

20.10%

-3.77%