Сравнение ESGV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
ESGV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGV или XLK.
Основные характеристики
| ESGV | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.07% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 34.09% | 31.33% |
| Дох-ть за 3 года | 6.38% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.99% | 22.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 17.45 | 7.15 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 4.88% |
| Дневная вол-ть | 13.49% | 21.63% |
| Макс. просадка | -33.66% | -82.05% |
| Текущая просадка | -2.21% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между ESGV и XLK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и XLK
С начала года, ESGV показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 16.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGV и XLK
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и XLK
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XLK в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.12% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и XLK
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и XLK
Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 3.63%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.