Сравнение ESGU с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
ESGU и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGU или AVUV.
Основные характеристики
| ESGU | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.44% | 7.07% |
| Дох-ть за 1 год | 32.94% | 22.89% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 14.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 6.15 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 20.48% |
| Макс. просадка | -33.87% | -49.42% |
| Текущая просадка | -2.55% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между ESGU и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и AVUV
С начала года, ESGU показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 7.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и AVUV
ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGU c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и AVUV
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AVUV в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.16% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.64% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и AVUV
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и AVUV
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 3.24%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.