Сравнение ESGU с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
ESGU и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGU или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 13.78%.
ESGU
24.95%
1.19%
11.86%
31.78%
15.27%
N/A
AVUV
13.78%
2.79%
9.08%
27.70%
16.32%
N/A
Основные характеристики
| ESGU | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.83 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 17.16 | 6.72 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 4.18% |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 21.10% |
| Макс. просадка | -33.87% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.53% | -3.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и AVUV
ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ESGU и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGU c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и AVUV
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AVUV в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.12% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.55% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и AVUV
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и AVUV
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 4.21%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.