PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGM.DE с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGM.DE с PRAM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGM.DE (Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - ESGM.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens while PRAM.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGM.DE returned 20.28%/yr vs 20.14%/yr for PRAM.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ESGM.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGM.DE и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGM.DE показывает доходность 29.14%, что значительно выше, чем у PRAM.DE с доходностью 26.47%.

ESGM.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
5.25%
С начала года
29.14%
6 месяцев
30.08%
1 год
49.72%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAM.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
3.32%
С начала года
26.47%
6 месяцев
26.44%
1 год
46.39%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGM.DE и PRAM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGM.DE
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		29.14%18.22%12.10%5.50%-14.87%1.72%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.47%17.03%13.52%7.05%-12.45%1.12%

Correlation

The correlation between ESGM.DE and PRAM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between ESGM.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с ESGM.DE:
ESGM.DE с EDM2.DEESGM.DE с 5MVL.DEESGM.DE с AXQE.DEESGM.DE с AW12.DEESGM.DE с P500.DEESGM.DE с AYEM.DEESGM.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

ESGM.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGM.DE
Ранг доходности на риск ESGM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGM.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGM.DEPRAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.68

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.55

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

4.52

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

15.90

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGM.DE vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGM.DE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAM.DE равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGM.DE и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGM.DEPRAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ESGM.DE и PRAM.DE

Максимальная просадка ESGM.DE за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGM.DE и PRAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGM.DEPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-20.90%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-10.54%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-19.02%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.59%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.74%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGM.DE и PRAM.DE

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) имеют волатильность 7.41% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGM.DEPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.09%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

14.98%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

17.80%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.84%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.84%

+0.18%

Сравнение комиссий ESGM.DE и PRAM.DE

ESGM.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGM.DE и PRAM.DE

Ни ESGM.DE, ни PRAM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESGM.DE and PRAM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for ESGM.DE.

ESGM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens, while PRAM.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for ESGM.DE and 0.10% for PRAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGM.DE и PRAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор