PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGM.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGM.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGM.DE (Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - ESGM.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGM.DE returned 20.28%/yr vs 25.05%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESGM.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGM.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGM.DE показывает доходность 29.14%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

ESGM.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
5.25%
С начала года
29.14%
6 месяцев
30.08%
1 год
49.72%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGM.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGM.DE
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		29.14%18.22%12.10%5.50%-14.87%-3.89%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%3.70%

Correlation

The correlation between ESGM.DE and EMXC.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between ESGM.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ESGM.DE:
ESGM.DE с EDM2.DEESGM.DE с 5MVL.DEESGM.DE с AXQE.DEESGM.DE с AW12.DEESGM.DE с P500.DEESGM.DE с AYEM.DEESGM.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

ESGM.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGM.DE
Ранг доходности на риск ESGM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGM.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGM.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.46

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
4.43

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

5.78

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

21.97

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGM.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGM.DE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGM.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGM.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.46

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ESGM.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка ESGM.DE за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGM.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGM.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-38.77%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-11.87%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-20.48%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.53%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-6.73%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.13%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGM.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) составляет 7.41%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что ESGM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGM.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.44%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

17.23%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

19.85%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.83%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.50%

-1.48%

Сравнение комиссий ESGM.DE и EMXC.DE

ESGM.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGM.DE и EMXC.DE

Ни ESGM.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESGM.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ESGM.DE.

ESGM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for ESGM.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGM.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор