PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGM.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGM.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGM.DE (Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - ESGM.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, ESGM.DE returned 49.72% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESGM.DE charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGM.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGM.DE показывает доходность 29.14%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

ESGM.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
5.25%
С начала года
29.14%
6 месяцев
30.08%
1 год
49.72%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGM.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
ESGM.DE
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		29.14%18.22%12.10%3.23%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between ESGM.DE and 84X0.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between ESGM.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESGM.DE:
ESGM.DE с EDM2.DEESGM.DE с 5MVL.DEESGM.DE с AXQE.DEESGM.DE с AW12.DEESGM.DE с P500.DEESGM.DE с AYEM.DEESGM.DE с AXQT.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

ESGM.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGM.DE
Ранг доходности на риск ESGM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGM.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGM.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.52

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
4.51

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.64

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

5.88

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

21.92

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGM.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGM.DE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 84X0.DE равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGM.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGM.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.52

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.77

-1.28

Просадки

Сравнение просадок ESGM.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка ESGM.DE за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGM.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGM.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-19.72%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-11.66%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.49%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-2.70%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.13%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGM.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGM.DE) составляет 7.41%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что ESGM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGM.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.41%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

16.93%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

19.46%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.11%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.11%

-0.09%

Сравнение комиссий ESGM.DE и 84X0.DE

ESGM.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 84X0.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGM.DE и 84X0.DE

Ни ESGM.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESGM.DE and 84X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for ESGM.DE.

ESGM.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESGM.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGM.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор