Сравнение ESGI.AX с GNDQ.AX
ESGI.AX (VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF) and GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) are both Global Equities funds. ESGI.AX is passively managed, while GNDQ.AX is actively managed. Over the past year, ESGI.AX returned 6.75% vs 21.89% for GNDQ.AX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESGI.AX и GNDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGI.AX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у GNDQ.AX с доходностью 9.74%.
ESGI.AX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
GNDQ.AX
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGI.AX и GNDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESGI.AX VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF | 5.11% | 6.29% | 2.73% |
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 9.74% | 15.96% | 17.76% |
Correlation
The correlation between ESGI.AX and GNDQ.AX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between ESGI.AX and GNDQ.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGI.AX vs. GNDQ.AX — Ранг доходности на риск
ESGI.AX
GNDQ.AX
Сравнение ESGI.AX c GNDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF (ESGI.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGI.AX | GNDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 2.29 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGI.AX и GNDQ.AX
Максимальная просадка ESGI.AX за все время составила -22.88%, что меньше максимальной просадки GNDQ.AX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGI.AX и GNDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGI.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.88% | -30.89% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -23.50% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -9.40% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.91% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 9.51% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGI.AX и GNDQ.AX
Текущая волатильность для VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF (ESGI.AX) составляет 3.83%, в то время как у Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что ESGI.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGI.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 8.57% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 18.07% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 23.33% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 29.55% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 29.55% | -15.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGI.AX и GNDQ.AX
Дивидендная доходность ESGI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности GNDQ.AX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGI.AX VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF | 2.74% | 6.43% | 6.58% | 3.35% | 2.39% | 1.42% | 1.50% | 1.55% | 0.52% |
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 1.56% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGI.AX and GNDQ.AX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: VanEck and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для ESGI.AX и GNDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор