PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGG.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и SGLS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
-1.50%12.19%20.44%19.21%-11.17%22.81%9.05%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
10.32%64.22%24.42%11.48%-1.42%-4.63%-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 10.32%.


ESGG.L

1 день
2.04%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.33%
1 год
16.03%
3 года*
14.56%
5 лет*
10.88%
10 лет*

SGLS.L

1 день
3.51%
1 месяц
-9.97%
С начала года
10.32%
6 месяцев
22.83%
1 год
50.63%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий ESGG.L и SGLS.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

ESGG.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGG.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.94

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.41

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.83

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

11.03

-2.61

ESGG.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGG.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.03

-0.07

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и SGLS.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и SGLS.L

Ни ESGG.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и SGLS.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGG.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-21.94%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-17.93%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-21.94%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-10.03%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.78%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.60%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 4.58%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGG.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

11.86%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

22.18%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

25.94%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.90%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.20%

+1.84%