PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG.L с IQCY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG.L с IQCY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG.L (Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds - ESGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IQCY.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG.L returned 12.71%/yr vs 48.80%/yr for IQCY.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGG.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for IQCY.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и IQCY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGG.L торгуется в GBp, в то время как IQCY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQCY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 30.19%.

ESGG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.29%
1 год
26.83%
3 года*
17.61%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

IQCY.L

1 день
-1.35%
1 месяц
9.91%
С начала года
30.19%
6 месяцев
27.14%
1 год
49.61%
3 года*
92.20%
5 лет*
48.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG.L и IQCY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		10.66%12.19%20.44%19.21%-11.17%22.81%23.42%
IQCY.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		30.19%14.12%342.87%17.77%-16.95%17.73%34.37%

Correlation

The correlation between ESGG.L and IQCY.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.55

Over the past year, ESGG.L and IQCY.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ESGG.L и IQCY.L

Секторы
ESGG.L
IQCY.L

Технологии

31.4%
45.0%

Финансовые услуги

19.3%
0.5%

Промышленность

10.6%
46.5%

Здравоохранение

9.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.0%

Сырьевые материалы

3.1%
1.4%

Энергетика

2.3%
0.0%

Недвижимость

2.3%
0.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Технологии

ESGG.L
31.4%
IQCY.L
45.0%

Финансовые услуги

ESGG.L
19.3%
IQCY.L
0.5%

Промышленность

ESGG.L
10.6%
IQCY.L
46.5%

Здравоохранение

ESGG.L
9.1%
IQCY.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

ESGG.L
8.3%
IQCY.L
0.7%

Коммуникационные услуги

ESGG.L
7.0%
IQCY.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

ESGG.L
4.7%
IQCY.L
0.0%

Сырьевые материалы

ESGG.L
3.1%
IQCY.L
1.4%

Энергетика

ESGG.L
2.3%
IQCY.L
0.0%

Недвижимость

ESGG.L
2.3%
IQCY.L
0.0%

Коммунальные услуги

ESGG.L
2.0%
IQCY.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ESGG.L:
ESGG.L с V3AB.LESGG.L с ACWIESGG.L с FWIA.DEESGG.L с VTESGG.L с VOOESGG.L с JEPG.LESGG.L с IWVG.L
Часто сравнивают с IQCY.L:
IQCY.L с VOOIQCY.L с QQQIQCY.L с BNKS.LIQCY.L с IWVL.LIQCY.L с XDEB.LIQCY.L с GENE.LIQCY.L с SRIW.L

Доходность на риск

ESGG.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IQCY.L
Ранг доходности на риск IQCY.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQCY.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQCY.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQCY.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGG.LIQCY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.10

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.28

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

5.29

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

15.92

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG.L vs. IQCY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQCY.L равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и IQCY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGG.LIQCY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.37

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.39

+0.72

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и IQCY.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, примерно равная максимальной просадке IQCY.L в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и IQCY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGG.LIQCY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-22.65%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-9.40%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-21.98%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-22.65%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.35%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-6.23%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.13%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и IQCY.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 2.87%, в то время как у Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQCY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGG.LIQCY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.49%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

12.58%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

16.06%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

131.45%

-115.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

119.50%

-99.78%

Сравнение комиссий ESGG.L и IQCY.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQCY.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и IQCY.L

Ни ESGG.L, ни IQCY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGG.L and IQCY.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.

ESGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for ESGG.L and 0.45% for IQCY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG.L и IQCY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор