PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGG.L с EQQU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).

ESGG.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.50%12.19%20.44%19.21%-11.17%22.81%9.98%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-3.86%11.22%28.75%48.45%-25.54%29.16%29.06%
Разные валюты инструментов

ESGG.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -3.65%.

ESGG.L

1 день
2.04%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.33%
1 год
16.03%
3 года*
14.56%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

EQQU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.48%
1 год
21.31%
3 года*
20.41%
5 лет*
14.00%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGG.L:
ESGG.L с V3AB.LESGG.L с ACWIESGG.L с VTESGG.L с FWIA.DEESGG.L с VOOESGG.L с IWVG.LESGG.L с MVOL.L
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Сравнение комиссий ESGG.L и EQQU.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGG.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGG.LEQQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.62

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.47

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.16

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGG.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.70

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.89

+0.07

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и EQQU.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и EQQU.L

ESGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM202520242023202220212020
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и EQQU.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и EQQU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGG.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-35.17%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-11.00%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-35.17%

+16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-8.01%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.18%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.01%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 4.58%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGG.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.67%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

12.17%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

19.46%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

20.05%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

20.13%

-0.09%