Сравнение ESGG.L с EQQQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).
ESGG.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и EQQQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.50% | 12.19% | 20.44% | 19.21% | -11.17% | 22.81% | 9.98% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -4.21% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 29.59% | 29.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью -4.21%.
ESGG.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 19.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и EQQQ.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
EQQQ.L
Сравнение ESGG.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.62 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.87 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 5.60 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и EQQQ.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и EQQQ.L
ESGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и EQQQ.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и EQQQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -33.75% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.97% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -27.76% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -8.20% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.64% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.65% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 4.58%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.86% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 11.45% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 18.93% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 19.26% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 19.37% | +0.67% |