Сравнение ESGF.TO с DXO.TO
ESGF.TO (BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and DXO.TO (Dynamic Active Crossover Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, ESGF.TO returned -1.73%/yr vs 2.76%/yr for DXO.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGF.TO и DXO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGF.TO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у DXO.TO с доходностью 1.76%.
ESGF.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- —
DXO.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGF.TO и DXO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGF.TO BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.85% | 5.25% | -2.92% | 7.28% | -15.76% | -3.12% | 9.56% |
DXO.TO Dynamic Active Crossover Bond ETF | 1.76% | 6.82% | 6.51% | 11.28% | -12.16% | 5.03% | 8.84% |
Correlation
The correlation between ESGF.TO and DXO.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGF.TO vs. DXO.TO — Ранг доходности на риск
ESGF.TO
DXO.TO
Сравнение ESGF.TO c DXO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO) и Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGF.TO | DXO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.32 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 10.03 | -8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGF.TO и DXO.TO
Максимальная просадка ESGF.TO за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки DXO.TO в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGF.TO и DXO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGF.TO | DXO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -17.61% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.41% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.77% | -3.78% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -15.91% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -0.61% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -2.94% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.56% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGF.TO и DXO.TO
BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO.TO) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что ESGF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGF.TO | DXO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.92% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.65% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 3.34% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 5.63% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 7.73% | +7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGF.TO и DXO.TO
Дивидендная доходность ESGF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности DXO.TO в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXO.TO Dynamic Active Crossover Bond ETF | 5.32% | 5.55% | 5.61% | 5.65% | 5.29% | 4.15% | 4.20% | 3.96% | 4.31% | 2.15% |
ESGF.TO BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 4.42% | 4.14% | 4.08% | 4.06% | 3.77% | 2.93% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGF.TO and DXO.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Dynamic.
Подберите оптимальное распределение для ESGF.TO и DXO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор