PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE.L с CMU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESGE.L (Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - ESGE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE.L returned 9.34%/yr vs 10.37%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGE.L charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGE.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE.L показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.08%.

ESGE.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.28%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.08%
6 месяцев
16.29%
1 год
28.49%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE.L и CMU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGE.L
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.63%23.98%4.31%12.57%-5.91%17.13%7.08%-5.46%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.08%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%4.93%

Correlation

The correlation between ESGE.L and CMU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.92

The correlation between ESGE.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE.L и CMU.L

Секторы
ESGE.L
CMU.L

Финансовые услуги

28.3%
21.8%

Промышленность

16.2%
15.7%

Здравоохранение

13.3%
4.2%

Технологии

10.9%
30.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.2%

Коммунальные услуги

5.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.1%

Сырьевые материалы

4.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Энергетика

2.3%
0.0%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Финансовые услуги

ESGE.L
28.3%
CMU.L
21.8%

Промышленность

ESGE.L
16.2%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

ESGE.L
13.3%
CMU.L
4.2%

Технологии

ESGE.L
10.9%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

ESGE.L
9.3%
CMU.L
5.2%

Коммунальные услуги

ESGE.L
5.8%
CMU.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

ESGE.L
5.1%
CMU.L
10.1%

Сырьевые материалы

ESGE.L
4.6%
CMU.L
2.8%

Коммуникационные услуги

ESGE.L
3.0%
CMU.L
2.3%

Энергетика

ESGE.L
2.3%
CMU.L
0.0%

Недвижимость

ESGE.L
1.0%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с ESGE.L:
ESGE.L с GLDESGE.L с EQQQ.LESGE.L с FTWG.LESGE.L с FWRG.LESGE.L с IGDA.LESGE.L с CS1.LESGE.L с IMV.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

ESGE.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE.L
Ранг доходности на риск ESGE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGE.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.90

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.70

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.48

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

9.33

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGE.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.44

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ESGE.L и CMU.L

Максимальная просадка ESGE.L за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки CMU.L в -31.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGE.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-31.46%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.43%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-11.95%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-21.11%

-19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.88%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.65%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE.L и CMU.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGE.L) составляет 4.30%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ESGE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGE.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.91%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.47%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

14.91%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.24%

15.99%

+29.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

16.74%

+23.12%

Сравнение комиссий ESGE.L и CMU.L

ESGE.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE.L и CMU.L

Ни ESGE.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESGE.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for ESGE.L.

ESGE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for ESGE.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор