PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGA.TO с DMEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGA.TO с DMEC.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ESGA.TO (BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds. Over the past year, ESGA.TO returned 26.29% vs 30.98% for DMEC.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ESGA.TO и DMEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF (ESGA.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGA.TO показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у DMEC.TO с доходностью 11.47%.

ESGA.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
5.14%
С начала года
9.26%
1 год
26.29%
3 года*
23.04%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
Всё время*
13.39%

DMEC.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
6.81%
С начала года
11.47%
1 год
30.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGA.TO и DMEC.TO

2026 (YTD)20252024
ESGA.TO
BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF		9.26%32.44%19.87%
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		11.47%31.87%16.56%

Correlation

The correlation between ESGA.TO and DMEC.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г.

0.76

The correlation between ESGA.TO and DMEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF

Desjardins Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с ESGA.TO:
ESGA.TO с XIC.TOESGA.TO с CFOU.TOESGA.TO с HCAL.TOESGA.TO с HCA.TOESGA.TO с HXCN.TOESGA.TO с ZQQ.TOESGA.TO с HEWB.TO
Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с VCE.TODMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с FCCQ.TODMEC.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

ESGA.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGA.TO
Ранг доходности на риск ESGA.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGA.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGA.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGA.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGA.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGA.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF (ESGA.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGA.TODMEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.38

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.08

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.31

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

14.88

-3.79

ESGA.TO vs. DMEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGA.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMEC.TO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGA.TO и DMEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGA.TO и DMEC.TO

Максимальная просадка ESGA.TO за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGA.TO и DMEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGA.TODMEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-12.15%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.41%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.18%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-1.40%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.09%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGA.TO и DMEC.TO

BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF (ESGA.TO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ESGA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGA.TODMEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.15%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.70%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

13.12%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

12.89%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

12.89%

+3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGA.TO и DMEC.TO

Дивидендная доходность ESGA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности DMEC.TO в 1.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		1.73%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGA.TO
BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF		1.85%1.93%2.50%2.98%3.42%2.66%3.23%

Часто задаваемые вопросы

ESGA.TO and DMEC.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGA.TO и DMEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор