Сравнение ESEM.L с MKUW.L
ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from Invesco - ESEM.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEM.L returned 6.92%/yr vs 7.19%/yr for MKUW.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ESEM.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности ESEM.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEM.L показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.
ESEM.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- 17.62%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEM.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESEM.L Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc | 23.50% | 33.09% | 5.76% | 9.03% | -20.65% | -6.36% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 7.42% |
Correlation
The correlation between ESEM.L and MKUW.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEM.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
ESEM.L
MKUW.L
Сравнение ESEM.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEM.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 0.46 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 1.05 | +9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEM.L и MKUW.L
Максимальная просадка ESEM.L за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEM.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEM.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -37.76% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -7.47% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -14.16% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.82% | -25.13% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -3.60% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -9.42% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.26% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEM.L и MKUW.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что ESEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEM.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.71% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 8.01% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 10.26% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 12.76% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.49% | +3.14% |
Сравнение комиссий ESEM.L и MKUW.L
ESEM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEM.L и MKUW.L
Ни ESEM.L, ни MKUW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESEM.L and MKUW.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. Their fees differ too: 0.19% for ESEM.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для ESEM.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор