PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEM.L с FEMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEM.L с FEMD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) and FEMD.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESEM.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index while FEMD.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESEM.L returned 23.60%/yr vs 26.57%/yr for FEMD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESEM.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for FEMD.L.

Доходность

Сравнение доходности ESEM.L и FEMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESEM.L торгуется в USD, в то время как FEMD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEMD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEM.L показывает доходность 27.82%, что значительно ниже, чем у FEMD.L с доходностью 34.81%.

ESEM.L

1 день
-1.43%
1 месяц
7.41%
С начала года
27.82%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.29%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMD.L

1 день
-1.78%
1 месяц
10.07%
С начала года
34.81%
6 месяцев
36.25%
1 год
56.18%
3 года*
26.57%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEM.L и FEMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		27.82%33.08%5.76%9.03%-20.65%-5.82%
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		34.81%29.77%4.96%15.68%-24.54%-3.86%

Correlation

The correlation between ESEM.L and FEMD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.86

The correlation between ESEM.L and FEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESEM.L и FEMD.L

Секторы
ESEM.L
FEMD.L

Технологии

41.4%
49.5%

Финансовые услуги

25.1%
16.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.3%

Сырьевые материалы

4.7%
5.2%

Промышленность

4.5%
7.1%

Здравоохранение

2.7%
1.8%

Энергетика

2.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.9%

Коммунальные услуги

1.2%
1.7%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Технологии

ESEM.L
41.4%
FEMD.L
49.5%

Финансовые услуги

ESEM.L
25.1%
FEMD.L
16.6%

Потребительский циклический сектор

ESEM.L
7.7%
FEMD.L
9.6%

Коммуникационные услуги

ESEM.L
6.2%
FEMD.L
2.3%

Сырьевые материалы

ESEM.L
4.7%
FEMD.L
5.2%

Промышленность

ESEM.L
4.5%
FEMD.L
7.1%

Здравоохранение

ESEM.L
2.7%
FEMD.L
1.8%

Энергетика

ESEM.L
2.7%
FEMD.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

ESEM.L
2.6%
FEMD.L
1.9%

Коммунальные услуги

ESEM.L
1.2%
FEMD.L
1.7%

Недвижимость

ESEM.L
0.9%
FEMD.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с ESEM.L:
ESEM.L с ISDE.LESEM.L с UC79.LESEM.L с SGLS.LESEM.L с SGLP.LESEM.L с DEMS.LESEM.L с EQQQ.LESEM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с FEMD.L:
FEMD.L с VYMFEMD.L с FSMG.LFEMD.L с HEMC.LFEMD.L с FEMQ.LFEMD.L с E127.LFEMD.L с FSMP.LFEMD.L с FEM.L

Доходность на риск

ESEM.L vs. FEMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEM.L
Ранг доходности на риск ESEM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEMD.L
Ранг доходности на риск FEMD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEM.L c FEMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEM.LFEMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.12

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.30

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.99

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

18.23

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEM.L vs. FEMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEM.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMD.L равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEM.L и FEMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEM.LFEMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.12

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ESEM.L и FEMD.L

Максимальная просадка ESEM.L за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки FEMD.L в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEM.L и FEMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEM.LFEMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-38.31%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.20%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-15.92%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-4.25%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-12.74%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.07%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEM.L и FEMD.L

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) имеют волатильность 9.02% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEM.LFEMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

9.30%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

15.56%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

17.98%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.37%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

19.75%

-0.61%

Сравнение комиссий ESEM.L и FEMD.L

ESEM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEMD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEM.L и FEMD.L

ESEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		2.73%3.48%3.76%3.69%3.99%3.27%2.62%0.37%

Часто задаваемые вопросы

ESEM.L and FEMD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for FEMD.L.

ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index, while FEMD.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for ESEM.L and 0.50% for FEMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEM.L и FEMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор