PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESEH.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEH.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESEH.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ESEH.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESEH.DE returned 12.37%/yr vs 8.31%/yr for QDVF.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ESEH.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESEH.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEH.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции ESEH.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 12.37% против 8.31% соответственно.

ESEH.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
6.56%
С начала года
7.27%
1 год
16.76%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.37%

QDVF.DE

1 день
0.86%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
22.60%
С начала года
32.75%
1 год
38.12%
3 года*
13.85%
5 лет*
22.92%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEH.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEH.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H		7.27%14.79%22.63%23.30%-21.43%28.68%16.53%27.67%-93.43%1,643.89%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.75%-2.69%9.20%-3.72%72.35%68.03%-40.35%13.03%-14.93%-13.31%

Correlation

The correlation between ESEH.DE and QDVF.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.36

The correlation between ESEH.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ESEH.DE:
ESEH.DE с XU61.DEESEH.DE с JBEM.DEESEH.DE с 2B7C.DEESEH.DE с 4UBQ.DEESEH.DE с 5ESG.DEESEH.DE с AW1C.DEESEH.DE с B500.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ESEH.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEH.DE
Ранг доходности на риск ESEH.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEH.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEH.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEH.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEH.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEH.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEH.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEH.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.53

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.00

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.20

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

5.45

+2.20

ESEH.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEH.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEH.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEH.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка ESEH.DE за все время составила -94.54%, что больше максимальной просадки QDVF.DE в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEH.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEH.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-65.82%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-17.23%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-27.15%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-27.15%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.54%

-65.82%

-28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.66%

-8.87%

-73.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.20%

-17.79%

-50.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

6.98%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEH.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H (ESEH.DE) составляет 2.96%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ESEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEH.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

7.04%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

21.39%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

24.89%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

27.17%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

410.51%

29.70%

+380.81%

Сравнение комиссий ESEH.DE и QDVF.DE

ESEH.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEH.DE и QDVF.DE

Ни ESEH.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESEH.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEH.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEH.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

ESEH.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. ESEH.DE tracks S&P 500 Composite (EUR Hedged) Net Return Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and iShares. Their fees differ too: 0.14% for ESEH.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEH.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор