PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAD.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESAD.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE).

ESAD.DE и ETSZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESAD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. ETSZ.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESAD.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAD.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		2.81%-3.81%3.54%7.64%-19.66%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.43%20.43%8.21%15.61%-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, ESAD.DE показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 1.43%.

ESAD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.34%
1 год
-0.05%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
2.46%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.77%
1 год
13.82%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с EMEC.DEESAD.DE с TRET.DEESAD.DE с EMWE.DEESAD.DE с IQQ6.DEESAD.DE с ESAP.DE
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Сравнение комиссий ESAD.DE и ETSZ.DE

ESAD.DE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%.

ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

ESAD.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAD.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAD.DEETSZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.91

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.25

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.42

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

5.52

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAD.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAD.DE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ETSZ.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAD.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAD.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.91

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.50

-0.70

Корреляция

Корреляция между ESAD.DE и ETSZ.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAD.DE и ETSZ.DE

Ни ESAD.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESAD.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка ESAD.DE за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAD.DE и ETSZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESAD.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-35.51%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.54%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-5.30%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-5.45%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAD.DE и ETSZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) составляет 4.55%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ESAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESAD.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.87%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.12%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

15.10%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.21%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

15.50%

-0.60%