PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES6Y.DE с USPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ES6Y.DE с USPY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ES6Y.DE (L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) are both Technology Equities funds from Legal & General - ES6Y.DE tracks the Solactive Emerging Cyber Security while USPY.DE tracks the ISE Cyber Security UCITS. Both are passively managed. Over the past 3 years, ES6Y.DE returned 33.66%/yr vs 25.52%/yr for USPY.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ES6Y.DE charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for USPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ES6Y.DE и USPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES6Y.DE показывает доходность 59.99%, что значительно выше, чем у USPY.DE с доходностью 39.75%.

ES6Y.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
24.88%
С начала года
59.99%
6 месяцев
53.39%
1 год
55.75%
3 года*
33.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPY.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
29.72%
С начала года
39.75%
6 месяцев
33.27%
1 год
32.53%
3 года*
25.52%
5 лет*
12.91%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES6Y.DE и USPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		59.99%-9.21%34.05%51.62%-18.28%
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		39.75%-3.37%24.35%37.43%-18.65%

Correlation

The correlation between ES6Y.DE and USPY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between ES6Y.DE and USPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

L&G Cyber Security UCITS ETF

Часто сравнивают с ES6Y.DE:
ES6Y.DE с KROP.DEES6Y.DE с CSTA.DEES6Y.DE с BUG.DEES6Y.DE с SETMES6Y.DE с WEBA.DEES6Y.DE с CBUV.DEES6Y.DE с BLCH.DE
Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с CIBRUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с L0CK.DE

Доходность на риск

ES6Y.DE vs. USPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES6Y.DE
Ранг доходности на риск ES6Y.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES6Y.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES6Y.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES6Y.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES6Y.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES6Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES6Y.DE c USPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES6Y.DEUSPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.26

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.79

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.70

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

4.56

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES6Y.DE vs. USPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES6Y.DE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа USPY.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES6Y.DE и USPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES6Y.DEUSPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.26

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.63

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ES6Y.DE и USPY.DE

Максимальная просадка ES6Y.DE за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке USPY.DE в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES6Y.DE и USPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ES6Y.DEUSPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-34.32%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-19.63%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.72%

-30.52%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.26%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-9.91%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

7.32%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ES6Y.DE и USPY.DE

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) имеют волатильность 10.01% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ES6Y.DEUSPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

10.03%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

22.89%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

26.36%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

24.60%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

22.91%

+3.73%

Сравнение комиссий ES6Y.DE и USPY.DE

ES6Y.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USPY.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES6Y.DE и USPY.DE

Ни ES6Y.DE, ни USPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ES6Y.DE and USPY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ES6Y.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ES6Y.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.

ES6Y.DE tracks Solactive Emerging Cyber Security, while USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS. Their fees differ too: 0.49% for ES6Y.DE and 0.69% for USPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES6Y.DE и USPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор