Сравнение ES с AQN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или AQN.TO.
Основные характеристики
| ES | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.01% | -17.32% |
| Дох-ть за 1 год | 18.47% | -9.44% |
| Дох-ть за 3 года | -6.30% | -23.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.82% | -13.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.35% | 1.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | -0.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | -0.28 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 2.24 | -0.76 |
| Индекс Язвы | 6.88% | 12.71% |
| Дневная вол-ть | 24.45% | 28.51% |
| Макс. просадка | -65.47% | -78.58% |
| Текущая просадка | -28.57% | -64.03% |
Фундаментальные показатели
| ES | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.50B | CA$5.12B |
| EPS | -$1.61 | CA$0.75 |
| PEG коэффициент | 2.13 | 1.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.62B | CA$2.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.05B | CA$1.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.89B | CA$824.49M |
Корреляция
Корреляция между ES и AQN.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES и AQN.TO
С начала года, ES показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у AQN.TO с доходностью -17.32%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции AQN.TO по среднегодовой доходности: 5.35% против 1.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и AQN.TO
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности AQN.TO в 7.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.59% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 7.95% | 6.94% | 10.66% | 4.65% | 3.91% | 3.95% | 4.82% | 4.27% | 4.82% | 4.50% | 3.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок ES и AQN.TO
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки AQN.TO в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и AQN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и AQN.TO
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и AQN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Algonquin Power & Utilities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности