Сравнение ES=F с GC=F

С начала года, ES=F показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции GC=F немного впереди с 9.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.