Сравнение ERX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ERX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или VOO.
Корреляция
Корреляция между ERX и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERX и VOO
Основные характеристики
ERX:
-0.75
VOO:
0.36
ERX:
-0.85
VOO:
0.63
ERX:
0.88
VOO:
1.09
ERX:
-0.38
VOO:
0.35
ERX:
-2.27
VOO:
1.66
ERX:
16.03%
VOO:
4.00%
ERX:
48.92%
VOO:
18.64%
ERX:
-99.54%
VOO:
-33.99%
ERX:
-95.98%
VOO:
-12.04%
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность -18.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -21.99% против 11.99% соответственно.
ERX
-18.13%
-23.65%
-25.72%
-35.31%
37.76%
-21.99%
VOO
-7.98%
-4.19%
-6.68%
8.00%
15.82%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и VOO
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ERX и VOO
ERX
VOO
Сравнение ERX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и VOO
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 3.47% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и VOO
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и VOO
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 34.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.