Сравнение ERX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ERX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.32% против 14.14% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и VOO
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ERX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ERX
VOO
Сравнение ERX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.31 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.79 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.83 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между ERX и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и VOO
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и VOO
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -33.99% | -65.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -11.98% | -23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -24.52% | -22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -33.99% | -64.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -5.55% | -85.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -3.72% | -63.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 2.55% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и VOO
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 5.34% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 9.47% | +19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 18.11% | +32.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 16.82% | +35.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 17.99% | +51.26% |