Сравнение ERX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ERX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или SPY.
Основные характеристики
| ERX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.74% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 26.10% | 31.86% |
| Дох-ть за 3 года | 32.05% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.34% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -20.46% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 13.01% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 35.47% | 12.15% |
| Макс. просадка | -99.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | -94.04% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между ERX и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SPY
С начала года, ERX показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -20.46% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и SPY
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SPY
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.49% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и SPY
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SPY
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.