Сравнение ERX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ERX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 73.41% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 73.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.02% против 14.11% соответственно.
ERX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 11.95%
- С начала года
- 73.41%
- 6 месяцев
- 74.41%
- 1 год
- 76.74%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 34.73%
- 10 лет*
- -6.02%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и SPY
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ERX vs. SPY — Ранг доходности на риск
ERX
SPY
Сравнение ERX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.11 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.92 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.79 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ERX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SPY
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.55% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и SPY
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -55.19% | -44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -8.88% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -24.50% | -22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -33.72% | -64.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.25% | -5.44% | -85.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -9.09% | -57.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 2.57% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SPY
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 5.28% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 9.49% | +19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 19.06% | +31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.16% | 17.05% | +35.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.24% | 17.92% | +51.32% |