Сравнение ERX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ERX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ERX и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SPY
Основные характеристики
ERX:
0.30
SPY:
1.75
ERX:
0.63
SPY:
2.36
ERX:
1.08
SPY:
1.32
ERX:
0.11
SPY:
2.66
ERX:
0.69
SPY:
11.01
ERX:
15.80%
SPY:
2.03%
ERX:
35.95%
SPY:
12.77%
ERX:
-99.54%
SPY:
-55.19%
ERX:
-94.55%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -19.14% против 12.96% соответственно.
ERX
11.01%
-2.58%
-0.52%
6.93%
-10.77%
-19.14%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и SPY
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ERX и SPY
ERX
SPY
Сравнение ERX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SPY
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.65% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и SPY
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SPY
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.