Сравнение ERX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
ERX и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -6.32% против 41.10% соответственно.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и SOXL
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
ERX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ERX
SOXL
Сравнение ERX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.93 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.46 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.64 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 14.09 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.93 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.05 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.36 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ERX и SOXL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SOXL
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и SOXL
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -90.46% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -49.26% | +14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -90.46% | +43.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -90.46% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -27.28% | -64.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -35.34% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 16.23% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 38.35% | -25.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 79.93% | -50.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 119.50% | -69.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 105.40% | -53.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 97.72% | -28.47% |