Сравнение ERX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
ERX и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или SOXL.
Корреляция
Корреляция между ERX и SOXL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SOXL
Основные характеристики
ERX:
0.38
SOXL:
-0.16
ERX:
0.73
SOXL:
0.48
ERX:
1.09
SOXL:
1.06
ERX:
0.14
SOXL:
-0.26
ERX:
0.87
SOXL:
-0.39
ERX:
15.76%
SOXL:
42.28%
ERX:
35.86%
SOXL:
103.32%
ERX:
-99.54%
SOXL:
-90.46%
ERX:
-94.32%
SOXL:
-55.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERX показывает доходность 15.71%, а SOXL немного выше – 16.07%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -18.74% против 30.58% соответственно.
ERX
15.71%
-2.10%
6.85%
11.80%
-10.03%
-18.74%
SOXL
16.07%
-5.91%
-15.10%
-11.56%
11.52%
30.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и SOXL
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ERX и SOXL
ERX
SOXL
Сравнение ERX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SOXL
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SOXL в 1.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.01% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и SOXL
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 12.72%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 31.73%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.