Сравнение ERX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
ERX и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERX или SOXL.
Основные характеристики
| ERX | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.74% | -14.64% |
| Дох-ть за 1 год | 26.10% | 18.24% |
| Дох-ть за 3 года | 32.05% | -25.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.34% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | -20.46% | 30.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 0.60 |
| Индекс Язвы | 13.01% | 31.18% |
| Дневная вол-ть | 35.47% | 100.74% |
| Макс. просадка | -99.54% | -90.46% |
| Текущая просадка | -94.04% | -62.71% |
Корреляция
Корреляция между ERX и SOXL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ERX и SOXL
С начала года, ERX показывает доходность 22.74%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -14.64%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -20.46% против 30.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и SOXL
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и SOXL
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SOXL в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.49% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.15% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и SOXL
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 9.72%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.