PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERSX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERSX с ITOT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares NextGen Entrepreneurs ETF (ERSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

ERSX и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERSX - это пассивный фонд от Capital Impact Advisors, который отслеживает доходность Entrepreneur Non-US Small Cap Index. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERSX или ITOT.

Корреляция

Корреляция между ERSX и ITOT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ERSX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares NextGen Entrepreneurs ETF (ERSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

ERSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITOT

С начала года

-3.83%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-5.75%

1 год

9.23%

5 лет

15.23%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ERSX и ITOT

ERSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

ERSX
ERShares NextGen Entrepreneurs ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERSX и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERSX
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares NextGen Entrepreneurs ETF (ERSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERSX и ITOT

ERSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERSX
ERShares NextGen Entrepreneurs ETF		0.00%1.37%0.34%0.00%22.15%0.49%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.32%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок ERSX и ITOT

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERSX и ITOT

Загрузка...