PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERSX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ERSXITOT

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ERSX и ITOT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ERSX и ITOT

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.41%
18.26%
ERSX
ITOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ERShares NextGen Entrepreneurs ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Сравнение комиссий ERSX и ITOT

ERSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

ERSX
ERShares NextGen Entrepreneurs ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares NextGen Entrepreneurs ETF (ERSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERSX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERSX, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERSX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERSX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.01
ITOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITOT, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITOT, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITOT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITOT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITOT, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.11

Сравнение коэффициента Шарпа ERSX и ITOT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.65
1.82
ERSX
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERSX и ITOT

ERSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERSX
ERShares NextGen Entrepreneurs ETF
1.75%0.34%0.00%22.15%0.49%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.37%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ERSX и ITOT


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-50.51%
-4.72%
ERSX
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности ERSX и ITOT

Текущая волатильность для ERShares NextGen Entrepreneurs ETF (ERSX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ERSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
3.54%
ERSX
ITOT