PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNX.DE с URNG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNX.DE с URNG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) and URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERNX.DE returned 3.33%/yr vs 35.92%/yr for URNG.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ERNX.DE charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for URNG.L.

Доходность

Сравнение доходности ERNX.DE и URNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNX.DE торгуется в EUR, в то время как URNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у URNG.L с доходностью 19.35%.

ERNX.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.18%
3 года*
3.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNG.L

1 день
-0.55%
1 месяц
-11.17%
С начала года
19.35%
6 месяцев
8.42%
1 год
56.94%
3 года*
35.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNX.DE и URNG.L

2026 (YTD)2025202420232022
ERNX.DE
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating		0.87%2.69%4.04%3.34%0.10%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		19.35%50.23%7.93%33.63%-16.74%

Correlation

The correlation between ERNX.DE and URNG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ERNX.DE:
ERNX.DE с XEON.DEERNX.DE с LYQ2.DEERNX.DE с CSH2.LERNX.DE с EUNA.DEERNX.DE с NKE.DEERNX.DE с EUNL.DEERNX.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с URNG.L:
URNG.L с URAURNG.L с NUCG.LURNG.L с URNP.LURNG.L с SPOG.LURNG.L с HMYURNG.L с CATURNG.L с BRK-B

Доходность на риск

ERNX.DE vs. URNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNX.DE
Ранг доходности на риск ERNX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNX.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNX.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNX.DE c URNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNX.DEURNG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.22

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
1.85

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.22

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

1.80

+9.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.93

4.62

+50.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNX.DE vs. URNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNX.DE на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа URNG.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNX.DE и URNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNX.DEURNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.22

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

0.50

+3.40

Просадки

Сравнение просадок ERNX.DE и URNG.L

Максимальная просадка ERNX.DE за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки URNG.L в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNX.DE и URNG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNX.DEURNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-40.59%

+39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-33.35%

+33.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-40.59%

+40.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-13.82%

+13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-12.94%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

13.03%

-12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNX.DE и URNG.L

Текущая волатильность для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) составляет 0.17%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что ERNX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNX.DEURNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

14.95%

-14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

34.34%

-33.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

49.31%

-48.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.68%

39.90%

-39.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.68%

39.90%

-39.22%

Сравнение комиссий ERNX.DE и URNG.L

ERNX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNX.DE и URNG.L

Ни ERNX.DE, ни URNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ERNX.DE and URNG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.

ERNX.DE is categorized as Ultrashort Bond, while URNG.L is Commodity Producers Equities. ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for ERNX.DE and 0.65% for URNG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNX.DE и URNG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор