Сравнение ERND.L с T1AP.L
ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) and T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds - ERND.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD) while T1AP.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERND.L returned 3.84%/yr vs 3.27%/yr for T1AP.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ERND.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for T1AP.L.
Доходность
Сравнение доходности ERND.L и T1AP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERND.L торгуется в USD, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERND.L показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у T1AP.L с доходностью 1.51%.
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
T1AP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERND.L и T1AP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | 0.00% | 1.07% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 1.51% | 4.56% | 5.11% | 4.43% | 0.53% | 0.36% | 7,647.25% |
Correlation
The correlation between ERND.L and T1AP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERND.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск
ERND.L
T1AP.L
Сравнение ERND.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERND.L | T1AP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.15 | +1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 2.87 | +18.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.65 | 7.96 | +95.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERND.L и T1AP.L
Максимальная просадка ERND.L за все время составила -7.48%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERND.L и T1AP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERND.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.48% | -19.42% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.32% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.64% | -19.42% | +18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.06% | -19.42% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.56% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -6.18% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.48% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERND.L и T1AP.L
Текущая волатильность для iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) составляет 0.21%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что ERND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERND.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.32% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 4.14% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 4.74% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 14.77% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2,980.48% | -2,978.40% |
Сравнение комиссий ERND.L и T1AP.L
ERND.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии T1AP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERND.L и T1AP.L
Дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как T1AP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERND.L and T1AP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for ERND.L.
ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD), while T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ERND.L and 0.06% for T1AP.L.
Подберите оптимальное распределение для ERND.L и T1AP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор