PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNA.L с VAGY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNA.L с VAGY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - ERNA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERNA.L returned 5.21%/yr vs 5.32%/yr for VAGY.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ERNA.L и VAGY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNA.L торгуется в USD, в то время как VAGY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNA.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VAGY.DE с доходностью 0.94%.

ERNA.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.39%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—

VAGY.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.30%
3 года*
5.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNA.L и VAGY.DE

2026 (YTD)202520242023
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.64%4.75%5.66%4.64%
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.93%6.36%5.01%5.15%

Correlation

The correlation between ERNA.L and VAGY.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с ERNA.L:
ERNA.L с IB01.LERNA.L с FLOA.LERNA.L с CSH2.LERNA.L с AGGU.LERNA.L с TIPERNA.L с SDHA.LERNA.L с IBDT
Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с SPSBVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с VUCP.DEVAGY.DE с PR1P.DEVAGY.DE с XYLD.DEVAGY.DE с AGG

Доходность на риск

ERNA.L vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNA.L
Ранг доходности на риск ERNA.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNA.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNA.L c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNA.LVAGY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
1.08

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.31
1.61

+6.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.31

1.19

+1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.10

3.27

+17.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.85

11.99

+70.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNA.L vs. VAGY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNA.L на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа VAGY.DE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNA.L и VAGY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNA.LVAGY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

1.08

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.29

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ERNA.L и VAGY.DE

Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -2.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и VAGY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNA.LVAGY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.63%

-2.06%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.31%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.38%

-2.06%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.32%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.36%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNA.L и VAGY.DE

Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNA.LVAGY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.94%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

2.78%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

3.96%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.93%

4.15%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

4.15%

-1.98%

Сравнение комиссий ERNA.L и VAGY.DE

И ERNA.L, и VAGY.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNA.L и VAGY.DE

Ни ERNA.L, ни VAGY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ERNA.L and VAGY.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNA.L and VAGY.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.

ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и VAGY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор