Сравнение ERNA.L с SWDA.L
ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNA.L returned 3.77%/yr vs 11.87%/yr for SWDA.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ERNA.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNA.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNA.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNA.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.82%.
ERNA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам ERNA.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNA.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 4.75% | 5.66% | 5.50% | 1.46% | 0.11% | 1.27% | 3.19% | 1.09% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.82% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.24% |
Correlation
The correlation between ERNA.L and SWDA.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNA.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
ERNA.L
SWDA.L
Сравнение ERNA.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNA.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.41 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | 3.02 | +18.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.85 | 13.29 | +69.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNA.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65 | 2.27 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.03 | 0.78 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.73 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ERNA.L и SWDA.L
Максимальная просадка ERNA.L за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNA.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNA.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -33.62% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -8.59% | +8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.38% | -17.07% | +16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.81% | -26.50% | +25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -4.58% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.95% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNA.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) составляет 0.30%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что ERNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNA.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 2.81% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 8.58% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 11.41% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 15.30% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 15.73% | -13.56% |
Сравнение комиссий ERNA.L и SWDA.L
ERNA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNA.L и SWDA.L
Ни ERNA.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ERNA.L and SWDA.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
ERNA.L is categorized as Corporate Bonds, while SWDA.L is Global Equities. ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.09% for ERNA.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNA.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор