Сравнение ERJ с RKLB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ERJ с RKLB

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Embraer S.A. (ERJ) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERJ или RKLB.

Корреляция

Корреляция между ERJ и RKLB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ERJ и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embraer S.A. (ERJ) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ERJ

RKLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERJ:

1.30

RKLB:

3.74

Коэф-т Сортино

ERJ:

2.08

RKLB:

3.87

Коэф-т Омега

ERJ:

1.25

RKLB:

1.46

Коэф-т Кальмара

ERJ:

1.39

RKLB:

3.88

Коэф-т Мартина

ERJ:

8.23

RKLB:

20.47

Индекс Язвы

ERJ:

7.20%

RKLB:

15.72%

Дневная вол-ть

ERJ:

45.68%

RKLB:

86.01%

Макс. просадка

ERJ:

-90.09%

RKLB:

-82.96%

Текущая просадка

ERJ:

-26.06%

RKLB:

-48.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERJ:

$8.21B

RKLB:

$7.42B

EPS

ERJ:

$1.92

RKLB:

-$0.38

Общая выручка (12 мес.)

ERJ:

$19.24B

RKLB:

$343.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ERJ:

$3.53B

RKLB:

$89.03M

EBITDA (12 мес.)

ERJ:

$2.81B

RKLB:

-$117.22M

Доходность по периодам

С начала года, ERJ показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью -35.73%.

ERJ

С начала года

13.69%

1 месяц

-18.27%

6 месяцев

22.90%

1 год

62.95%

5 лет

43.93%

10 лет

3.20%

RKLB

С начала года

-35.73%

1 месяц

-12.93%

6 месяцев

67.04%

1 год

330.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и RKLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RKLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERJ c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A. (ERJ) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ERJ: 1.30

RKLB: 3.74

Коэффициент Сортино

ERJ: 2.08

RKLB: 3.87

Коэффициент Омега

ERJ: 1.25

RKLB: 1.46

Коэффициент Кальмара

ERJ: 2.27

RKLB: 3.88

Коэффициент Мартина

ERJ: 8.23

RKLB: 20.47

Показатель коэффициента Шарпа ERJ на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERJ и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ERJ

RKLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и RKLB

Ни ERJ, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ERJ Embraer S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	1.63%	0.59%	0.76%	1.54%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERJ и RKLB

Максимальная просадка ERJ за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERJ и RKLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ERJ

RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и RKLB

Текущая волатильность для Embraer S.A. (ERJ) составляет 13.85%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что ERJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ERJ

RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и RKLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ERJ с RKLB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ERJ и RKLB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и RKLB

ERJ

RKLB

Сравнение ERJ c RKLB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и RKLB

Просадки

Сравнение просадок ERJ и RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и RKLB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество