PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERJ с DRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERJ с DRS

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Embraer S.A. (ERJ) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERJ или DRS.

Корреляция

Корреляция между ERJ и DRS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ERJ и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embraer S.A. (ERJ) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
320.39%
223.96%
ERJ
DRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERJ:

1.47

DRS:

1.72

Коэф-т Сортино

ERJ:

2.26

DRS:

2.22

Коэф-т Омега

ERJ:

1.28

DRS:

1.31

Коэф-т Кальмара

ERJ:

1.60

DRS:

3.05

Коэф-т Мартина

ERJ:

8.36

DRS:

8.80

Индекс Язвы

ERJ:

8.18%

DRS:

7.95%

Дневная вол-ть

ERJ:

46.56%

DRS:

40.73%

Макс. просадка

ERJ:

-90.09%

DRS:

-22.90%

Текущая просадка

ERJ:

-23.60%

DRS:

-4.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERJ:

$7.69B

DRS:

$9.31B

EPS

ERJ:

$1.92

DRS:

$0.80

Цена/прибыль

ERJ:

21.52

DRS:

43.88

Общая выручка (12 мес.)

ERJ:

$19.24B

DRS:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERJ:

$3.53B

DRS:

$577.00M

EBITDA (12 мес.)

ERJ:

$2.81B

DRS:

$312.00M

Доходность по периодам

С начала года, ERJ показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у DRS с доходностью 10.19%.

ERJ

С начала года

17.48%

1 месяц

-17.66%

6 месяцев

29.98%

1 год

73.40%

5 лет

43.92%

10 лет

3.88%

DRS

С начала года

10.19%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

24.75%

1 год

72.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Embraer S.A.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и DRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERJ
Ранг риск-скорректированной доходности ERJ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERJ c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A. (ERJ) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERJ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ERJ: 1.47
DRS: 1.72
Коэффициент Сортино ERJ, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERJ: 2.26
DRS: 2.22
Коэффициент Омега ERJ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERJ: 1.28
DRS: 1.31
Коэффициент Кальмара ERJ, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ERJ: 2.41
DRS: 3.05
Коэффициент Мартина ERJ, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERJ: 8.36
DRS: 8.80

Показатель коэффициента Шарпа ERJ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRS равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERJ и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
1.72
ERJ
DRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и DRS

ERJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERJ
Embraer S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.68%1.63%0.59%0.76%1.54%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERJ и DRS

Максимальная просадка ERJ за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки DRS в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERJ и DRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.60%
-4.86%
ERJ
DRS

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и DRS

Embraer S.A. (ERJ) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеют волатильность 16.74% и 16.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.74%
16.27%
ERJ
DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и DRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию