PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERJ с DRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERJ с DRS

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Embraer S.A. (ERJ) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERJ или DRS.

Корреляция

Корреляция между ERJ и DRS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ERJ и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embraer S.A. (ERJ) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
354.34%
281.17%
ERJ
DRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERJ:

1.70

DRS:

2.49

Коэф-т Сортино

ERJ:

2.49

DRS:

2.90

Коэф-т Омега

ERJ:

1.31

DRS:

1.42

Коэф-т Кальмара

ERJ:

2.10

DRS:

4.55

Коэф-т Мартина

ERJ:

8.32

DRS:

13.09

Индекс Язвы

ERJ:

9.55%

DRS:

7.96%

Дневная вол-ть

ERJ:

46.58%

DRS:

41.90%

Макс. просадка

ERJ:

-90.09%

DRS:

-22.90%

Текущая просадка

ERJ:

-17.43%

DRS:

-0.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERJ:

$8.58B

DRS:

$11.17B

EPS

ERJ:

$1.92

DRS:

$0.88

Коэффициент P/E

ERJ:

24.33

DRS:

47.73

Коэффициент P/S

ERJ:

0.24

DRS:

3.20

Коэффициент P/B

ERJ:

2.79

DRS:

4.16

Общая выручка (12 мес.)

ERJ:

$19.24B

DRS:

$3.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERJ:

$3.53B

DRS:

$758.00M

EBITDA (12 мес.)

ERJ:

$2.81B

DRS:

$394.00M

Доходность по периодам

С начала года, ERJ показывает доходность 26.96%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 29.65%.

ERJ

С начала года

26.96%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

37.54%

1 год

72.74%

5 лет

56.41%

10 лет

4.42%

DRS

С начала года

29.65%

1 месяц

38.54%

6 месяцев

32.94%

1 год

97.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и DRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERJ
Ранг риск-скорректированной доходности ERJ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERJ c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A. (ERJ) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERJ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERJ: 1.70
DRS: 2.49
Коэффициент Сортино ERJ, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERJ: 2.49
DRS: 2.90
Коэффициент Омега ERJ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERJ: 1.31
DRS: 1.42
Коэффициент Кальмара ERJ, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERJ: 2.80
DRS: 4.55
Коэффициент Мартина ERJ, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ERJ: 8.32
DRS: 13.09

Показатель коэффициента Шарпа ERJ на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DRS равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERJ и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.70
2.49
ERJ
DRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и DRS

ERJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERJ
Embraer S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.68%1.63%0.59%0.76%1.54%
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERJ и DRS

Максимальная просадка ERJ за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки DRS в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERJ и DRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.43%
-0.55%
ERJ
DRS

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и DRS

Текущая волатильность для Embraer S.A. (ERJ) составляет 14.90%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что ERJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.90%
17.13%
ERJ
DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и DRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.31B
799.00M
(ERJ) Общая выручка
(DRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERJ и DRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Embraer S.A. и Leonardo DRS Inc. Common Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
18.6%
22.7%
(ERJ) Валовая рентабельность
(DRS) Валовая рентабельность
ERJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила о валовой прибыли в 429.60M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 799.00M, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
ERJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 59.00M при выручке в 799.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
ERJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила о чистой прибыли в 45.60M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 50.00M при выручке в 799.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.