Сравнение ERJ с DRS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ERJ с DRS

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Embraer S.A. (ERJ) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERJ или DRS.

Корреляция

Корреляция между ERJ и DRS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERJ и DRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embraer S.A. (ERJ) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ERJ

DRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERJ:

3.26

DRS:

2.17

Коэф-т Сортино

ERJ:

4.11

DRS:

2.78

Коэф-т Омега

ERJ:

1.50

DRS:

1.38

Коэф-т Кальмара

ERJ:

2.51

DRS:

5.76

Коэф-т Мартина

ERJ:

23.35

DRS:

13.26

Индекс Язвы

ERJ:

6.25%

DRS:

5.98%

Дневная вол-ть

ERJ:

44.75%

DRS:

36.60%

Макс. просадка

ERJ:

-90.09%

DRS:

-14.64%

Текущая просадка

ERJ:

-2.43%

DRS:

-8.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERJ:

$8.46B

DRS:

$9.52B

EPS

ERJ:

$2.72

DRS:

$0.74

Цена/прибыль

ERJ:

16.42

DRS:

48.68

Общая выручка (12 мес.)

ERJ:

$4.08B

DRS:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERJ:

$723.50M

DRS:

$490.00M

EBITDA (12 мес.)

ERJ:

$1.39B

DRS:

$238.00M

Доходность по периодам

С начала года, ERJ показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у DRS с доходностью 6.00%.

ERJ

С начала года

21.73%

1 месяц

17.65%

6 месяцев

49.23%

1 год

156.76%

5 лет

21.18%

10 лет

2.71%

DRS

С начала года

6.00%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

24.36%

1 год

77.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и DRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERJ c DRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A. (ERJ) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERJ

DRS

Показатель коэффициента Шарпа ERJ на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа DRS равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERJ и DRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ERJ

DRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и DRS

Ни ERJ, ни DRS не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ERJ Embraer S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	1.63%	0.59%	0.76%	1.54%
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERJ и DRS

Максимальная просадка ERJ за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки DRS в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERJ и DRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ERJ

DRS

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и DRS

Embraer S.A. (ERJ) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что ERJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ERJ

DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и DRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ERJ с DRS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ERJ и DRS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и DRS

ERJ

DRS

Сравнение ERJ c DRS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и DRS

Просадки

Сравнение просадок ERJ и DRS

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и DRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и DRS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество