Сравнение ERJ с BA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ERJ с BA

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Embraer S.A. (ERJ) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERJ или BA.

Корреляция

Корреляция между ERJ и BA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ERJ и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embraer S.A. (ERJ) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ERJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERJ:

1.64

BA:

-0.38

Коэф-т Сортино

ERJ:

2.47

BA:

-0.33

Коэф-т Омега

ERJ:

1.30

BA:

0.96

Коэф-т Кальмара

ERJ:

1.73

BA:

-0.19

Коэф-т Мартина

ERJ:

10.83

BA:

-1.00

Индекс Язвы

ERJ:

6.83%

BA:

12.92%

Дневная вол-ть

ERJ:

45.13%

BA:

33.60%

Макс. просадка

ERJ:

-90.09%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

ERJ:

-17.84%

BA:

-60.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERJ:

$8.75B

BA:

$130.40B

EPS

ERJ:

$1.92

BA:

-$18.36

PEG коэффициент

ERJ:

1.19

BA:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

ERJ:

$17.83B

BA:

$66.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERJ:

$3.27B

BA:

-$1.99B

EBITDA (12 мес.)

ERJ:

$2.68B

BA:

-$7.77B

Доходность по периодам

С начала года, ERJ показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции ERJ превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 4.37% против 2.51% соответственно.

ERJ

С начала года

26.34%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

32.97%

1 год

80.73%

5 лет

46.20%

10 лет

4.37%

С начала года

-4.99%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

9.05%

1 год

-11.26%

5 лет

6.44%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERJ c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A. (ERJ) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ERJ: 1.64

BA: -0.38

Коэффициент Сортино

ERJ: 2.47

BA: -0.33

Коэффициент Омега

ERJ: 1.30

BA: 0.96

Коэффициент Кальмара

ERJ: 1.73

BA: -0.19

Коэффициент Мартина

ERJ: 10.83

BA: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа ERJ на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERJ и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ERJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и BA

Ни ERJ, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ERJ Embraer S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	1.63%	0.59%	0.76%	1.54%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%

Просадки

Сравнение просадок ERJ и BA

Максимальная просадка ERJ за все время составила -90.09%, примерно равная максимальной просадке BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERJ и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ERJ

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и BA

Embraer S.A. (ERJ) и The Boeing Company (BA) имеют волатильность 13.50% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ERJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ERJ с BA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ERJ и BA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и BA

ERJ

BA

Сравнение ERJ c BA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и BA

Просадки

Сравнение просадок ERJ и BA

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и BA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество