PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERJ с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERJ с BA

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Embraer S.A. (ERJ) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERJ или BA.

Корреляция

Корреляция между ERJ и BA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ERJ и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embraer S.A. (ERJ) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
340.75%
512.69%
ERJ
BA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERJ:

1.70

BA:

0.22

Коэф-т Сортино

ERJ:

2.49

BA:

0.59

Коэф-т Омега

ERJ:

1.31

BA:

1.08

Коэф-т Кальмара

ERJ:

2.10

BA:

0.13

Коэф-т Мартина

ERJ:

8.32

BA:

0.65

Индекс Язвы

ERJ:

9.55%

BA:

13.46%

Дневная вол-ть

ERJ:

46.58%

BA:

39.85%

Макс. просадка

ERJ:

-90.09%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

ERJ:

-17.43%

BA:

-56.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERJ:

$8.58B

BA:

$139.84B

EPS

ERJ:

$1.92

BA:

-$17.95

Коэффициент PEG

ERJ:

1.19

BA:

6.53

Коэффициент P/S

ERJ:

0.24

BA:

1.99

Коэффициент P/B

ERJ:

2.79

BA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ERJ:

$19.24B

BA:

$69.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERJ:

$3.53B

BA:

-$1.45B

EBITDA (12 мес.)

ERJ:

$2.81B

BA:

-$7.03B

Доходность по периодам

С начала года, ERJ показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции ERJ превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 4.42% против 3.78% соответственно.

ERJ

С начала года

26.96%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

37.54%

1 год

72.74%

5 лет

56.41%

10 лет

4.42%

BA

С начала года

5.34%

1 месяц

36.51%

6 месяцев

20.24%

1 год

3.71%

5 лет

8.92%

10 лет

3.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERJ и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERJ
Ранг риск-скорректированной доходности ERJ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERJ c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embraer S.A. (ERJ) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERJ, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERJ: 1.70
BA: 0.22
Коэффициент Сортино ERJ, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERJ: 2.49
BA: 0.59
Коэффициент Омега ERJ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERJ: 1.31
BA: 1.08
Коэффициент Кальмара ERJ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERJ: 2.10
BA: 0.13
Коэффициент Мартина ERJ, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ERJ: 8.32
BA: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа ERJ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERJ и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.70
0.22
ERJ
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERJ и BA

Ни ERJ, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERJ
Embraer S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.68%1.63%0.59%0.76%1.54%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ERJ и BA

Максимальная просадка ERJ за все время составила -90.09%, примерно равная максимальной просадке BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERJ и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.43%
-56.67%
ERJ
BA

Волатильность

Сравнение волатильности ERJ и BA

Текущая волатильность для Embraer S.A. (ERJ) составляет 14.90%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что ERJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.90%
19.79%
ERJ
BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERJ и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embraer S.A. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
2.31B
19.50B
(ERJ) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERJ и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Embraer S.A. и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
18.6%
12.4%
(ERJ) Валовая рентабельность
(BA) Валовая рентабельность
ERJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила о валовой прибыли в 429.60M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 19.50B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.
ERJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 19.50B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
ERJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Embraer S.A. сообщила о чистой прибыли в 45.60M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 19.50B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.