PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERIE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ERIE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERIE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIE
Erie Indemnity Company		-13.39%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.14% соответственно.

ERIE

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-20.09%
1 год
-38.88%
3 года*
3.81%
5 лет*
3.90%
10 лет*
12.64%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erie Indemnity Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с WABERIE с CINFERIE с AJGERIE с BROERIE с SPYERIE с HRTGERIE с COST
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ERIE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERIEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

1.01

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.53

-3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.55

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

7.31

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERIE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERIEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.01

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между ERIE и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и VOO

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company		2.25%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и VOO

Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ERIEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.28%

-33.99%

-44.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.55%

-11.98%

-31.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.67%

-24.52%

-31.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.67%

-33.99%

-21.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.63%

-5.55%

-48.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.42%

-3.72%

-29.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.95%

2.55%

+23.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и VOO

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERIEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.34%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

9.47%

+12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

18.11%

+14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

16.82%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

17.99%

+10.82%