Сравнение ERIE с VOO
ERIE (Erie Indemnity Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 15.82%/yr for VOO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -19.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.43% против 15.82% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.29%
- 1 год
- -33.83%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 11.43%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам ERIE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -19.04% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ERIE and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.40 |
The correlation between ERIE and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. VOO — Ранг доходности на риск
ERIE
VOO
Сравнение ERIE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.50 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.08 | -12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и VOO
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -33.99% | -44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -8.90% | -34.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -18.69% | -42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -24.52% | -36.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -33.99% | -26.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.66% | -3.23% | -53.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -3.68% | -29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 2.01% | +22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и VOO
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 4.75% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.64% | 9.77% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 12.39% | +19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 16.91% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 18.02% | +11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и VOO
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.46% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ERIE and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (11.72%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор