Сравнение ERIE с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или JPM.
Основные характеристики
| ERIE | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.27% | 42.64% |
| Дох-ть за 1 год | 55.68% | 68.16% |
| Дох-ть за 3 года | 26.05% | 15.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.41% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.33% | 17.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 6.28 |
| Коэф-т Мартина | 7.42 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 7.42% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 27.33% | 23.04% |
| Макс. просадка | -50.74% | -74.02% |
| Текущая просадка | -21.37% | -4.08% |
Фундаментальные показатели
| ERIE | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.19B | $667.18B |
| EPS | $10.77 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 39.69 | 13.17 |
| PEG коэффициент | 3.05 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.69B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $633.56M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $639.69M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между ERIE и JPM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и JPM
С начала года, ERIE показывает доходность 29.27%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 42.64%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 20.33% против 17.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERIE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и JPM
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JPM в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 1.19% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% | 2.80% | 2.43% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и JPM
Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и JPM
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 12.08%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности