PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERIE с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERIE с JPM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или JPM.

Корреляция

Корреляция между ERIE и JPM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ERIE и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,421.21%
2,840.35%
ERIE
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

0.27

JPM:

1.13

Коэф-т Сортино

ERIE:

0.57

JPM:

1.66

Коэф-т Омега

ERIE:

1.08

JPM:

1.24

Коэф-т Кальмара

ERIE:

0.27

JPM:

1.32

Коэф-т Мартина

ERIE:

0.47

JPM:

4.65

Индекс Язвы

ERIE:

17.49%

JPM:

6.92%

Дневная вол-ть

ERIE:

30.62%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

ERIE:

-24.29%

JPM:

-12.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIE:

$21.20B

JPM:

$669.43B

EPS

ERIE:

$11.65

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

ERIE:

35.34

JPM:

11.82

Коэффициент PEG

ERIE:

3.05

JPM:

6.58

Коэффициент P/S

ERIE:

5.59

JPM:

3.97

Коэффициент P/B

ERIE:

10.83

JPM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$2.33B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$706.65M

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$373.26M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 19.87% против 17.89% соответственно.

ERIE

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-10.21%

1 год

8.17%

5 лет

21.18%

10 лет

19.87%

JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERIE: 0.27
JPM: 1.13
Коэффициент Сортино ERIE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERIE: 0.57
JPM: 1.66
Коэффициент Омега ERIE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERIE: 1.08
JPM: 1.24
Коэффициент Кальмара ERIE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERIE: 0.27
JPM: 1.32
Коэффициент Мартина ERIE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERIE: 0.47
JPM: 4.65

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.13
ERIE
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и JPM

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности JPM в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company		1.29%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и JPM

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.29%
-12.07%
ERIE
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и JPM

Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 12.09%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.09%
15.62%
ERIE
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию