PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERIE с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERIE с JPM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или JPM.

Корреляция

Корреляция между ERIE и JPM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERIE и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

-0.33

JPM:

1.19

Коэф-т Сортино

ERIE:

-0.22

JPM:

1.81

Коэф-т Омега

ERIE:

0.97

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

ERIE:

-0.29

JPM:

1.47

Коэф-т Мартина

ERIE:

-0.55

JPM:

4.94

Индекс Язвы

ERIE:

18.98%

JPM:

7.29%

Дневная вол-ть

ERIE:

33.25%

JPM:

28.82%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

ERIE:

-33.79%

JPM:

-6.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIE:

$18.47B

JPM:

$703.33B

EPS

ERIE:

$11.76

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

ERIE:

30.03

JPM:

12.42

Коэффициент PEG

ERIE:

3.05

JPM:

6.90

Коэффициент P/S

ERIE:

4.73

JPM:

4.17

Коэффициент P/B

ERIE:

8.93

JPM:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$3.32B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$1.70B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$525.14M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 9.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERIE имеют среднегодовую доходность 18.81%, а акции JPM немного отстают с 17.97%.

ERIE

С начала года

-12.69%

1 месяц

-14.73%

6 месяцев

-14.70%

1 год

-10.96%

5 лет

19.96%

10 лет

18.81%

JPM

С начала года

9.72%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

9.91%

1 год

33.86%

5 лет

29.02%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и JPM

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности JPM в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company		1.48%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.94%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и JPM

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и JPM

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
989.40M
68.89B
(ERIE) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERIE и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Erie Indemnity Company и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
65.8%
(ERIE) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
ERIE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 989.40M при выручке в 989.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

ERIE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 151.38M при выручке в 989.40M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

ERIE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 138.42M при выручке в 989.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.