Сравнение ERIE с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности ERIE и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERIE и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -13.39% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
ERIE:
$15.98
JPM:
$20.42
ERIE:
15.45
JPM:
14.47
ERIE:
0.72
JPM:
1.60
ERIE:
2.13
JPM:
3.22
ERIE:
$4.07B
JPM:
$256.52B
ERIE:
$796.81M
JPM:
$168.20B
ERIE:
$776.91M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.64% против 20.50% соответственно.
ERIE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -20.09%
- 1 год
- -38.88%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 12.64%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. JPM — Ранг доходности на риск
ERIE
JPM
Сравнение ERIE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERIE | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.94 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.34 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.19 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.48 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 4.00 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERIE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.94 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ERIE и JPM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и JPM
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.25% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и JPM
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERIE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -76.16% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.55% | -15.47% | -28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -38.77% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.67% | -43.63% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.63% | -11.72% | -41.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -17.66% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 5.72% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и JPM
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERIE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.28% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 17.19% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 25.24% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 24.34% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 27.38% | +1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и JPM
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 713.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 156.38M при выручке в 713.69M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 63.38M при выручке в 713.69M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.