Сравнение ERIE с JPM
ERIE (Erie Indemnity Company) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ERIE in Insurance Brokers, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 22.47%/yr for JPM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -19.04%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.43% против 22.47% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.29%
- 1 год
- -33.83%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 11.43%
JPM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 37.12%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам ERIE и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -19.04% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 5.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between ERIE and JPM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between ERIE and JPM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
JPM:
$21.08
ERIE:
15.84
JPM:
15.90
ERIE:
0.82
JPM:
1.76
ERIE:
2.09
JPM:
3.28
ERIE:
$4.33B
JPM:
$285.09B
ERIE:
$784.17M
JPM:
$173.52B
ERIE:
$715.87M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. JPM — Ранг доходности на риск
ERIE
JPM
Сравнение ERIE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.32 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.10 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и JPM
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -76.16% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -15.47% | -27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -24.42% | -36.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -38.77% | -22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -43.63% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.66% | 0.00% | -56.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -17.60% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 6.55% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и JPM
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 7.33% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.64% | 17.00% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 22.08% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 24.47% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 27.34% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и JPM
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности JPM в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.46% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.76% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и JPM
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and JPM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (11.72%) compared to JPM (7.33%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор