Сравнение ERIC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ERIC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ERIC показывает доходность 32.16%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.73% против 11.40% соответственно.
ERIC
32.16%
-5.56%
36.66%
68.20%
0.78%
-1.73%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| ERIC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 7.51 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 8.68% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 29.79% | 11.06% |
| Макс. просадка | -98.60% | -33.37% |
| Текущая просадка | -88.74% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ERIC и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERIC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIC и SCHD
Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 3.28% | 4.05% | 4.27% | 2.18% | 1.36% | 1.24% | 1.42% | 1.68% | 7.36% | 4.10% | 3.82% | 3.54% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ERIC и SCHD
Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERIC и SCHD
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.