PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERIC с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ERIC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERIC и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		18.65%24.14%33.36%13.40%-44.43%-7.26%38.51%0.17%35.45%16.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.16% против 12.25% соответственно.

ERIC

1 день
1.60%
1 месяц
-0.26%
С начала года
18.65%
6 месяцев
37.29%
1 год
49.75%
3 года*
29.49%
5 лет*
0.79%
10 лет*
4.16%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с BBVAERIC с CIENERIC с INFYERIC с MNRERIC с VOOERIC с EIX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ERIC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERICSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.88

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.32

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.05

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

3.55

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERIC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERICSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.88

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.84

-0.73

Корреляция

Корреляция между ERIC и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и SCHD

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		1.32%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и SCHD

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

ERICSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.59%

-33.37%

-65.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-12.74%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.59%

-16.85%

-49.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.59%

-33.37%

-33.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.93%

-3.43%

-80.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.69%

-3.34%

-64.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

3.75%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и SCHD

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERICSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

2.33%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

7.96%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

15.69%

+19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

14.40%

+19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.24%

16.70%

+18.54%