PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ERIC и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.86%
21.53%
ERIC
EQIX

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 32.49%, что значительно выше, чем у EQIX с доходностью 17.01%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: -1.70% против 17.98% соответственно.


ERIC

С начала года

32.49%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

38.87%

1 год

68.96%

5 лет (среднегодовая)

0.83%

10 лет (среднегодовая)

-1.70%

EQIX

С начала года

17.01%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

21.53%

1 год

18.63%

5 лет (среднегодовая)

12.63%

10 лет (среднегодовая)

17.98%

Фундаментальные показатели


ERICEQIX
Рыночная капитализация$26.71B$88.67B
EPS-$0.04$11.08
PEG коэффициент3.535.26
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$8.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$4.11B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$3.17B

Основные характеристики


ERICEQIX
Коэф-т Шарпа2.310.81
Коэф-т Сортино3.161.42
Коэф-т Омега1.401.17
Коэф-т Кальмара0.730.81
Коэф-т Мартина7.891.89
Индекс Язвы8.69%10.36%
Дневная вол-ть29.72%24.00%
Макс. просадка-98.60%-99.44%
Текущая просадка-88.71%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ERIC и EQIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.310.81
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.161.42
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.17
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.750.81
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.891.89
ERIC
EQIX

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа EQIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
0.81
ERIC
EQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и EQIX

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности EQIX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.27%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%
EQIX
Equinix, Inc.
1.84%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и EQIX

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.95%
0
ERIC
EQIX

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и EQIX

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
5.48%
ERIC
EQIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию