PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ERICEQIX
Дох-ть с нач. г.37.45%12.97%
Дох-ть за 1 год85.42%18.70%
Дох-ть за 3 года-4.96%6.69%
Дох-ть за 5 лет1.90%13.02%
Дох-ть за 10 лет-0.68%18.14%
Коэф-т Шарпа3.030.83
Коэф-т Сортино3.941.46
Коэф-т Омега1.501.17
Коэф-т Кальмара0.960.82
Коэф-т Мартина10.491.92
Индекс Язвы8.61%10.36%
Дневная вол-ть29.79%24.08%
Макс. просадка-98.60%-99.44%
Текущая просадка-88.28%-2.01%

Фундаментальные показатели


ERICEQIX
Рыночная капитализация$27.99B$86.45B
EPS-$0.04$11.10
PEG коэффициент3.535.14
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$8.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$4.11B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$2.95B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ERIC и EQIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и EQIX

С начала года, ERIC показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у EQIX с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: -0.68% против 18.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
59.53%
27.19%
ERIC
EQIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.49
EQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQIX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.92

Сравнение коэффициента Шарпа ERIC и EQIX

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа EQIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
0.83
ERIC
EQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и EQIX

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности EQIX в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.10%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%3.54%
EQIX
Equinix, Inc.
1.90%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и EQIX

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.42%
-2.01%
ERIC
EQIX

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и EQIX

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.59%
4.70%
ERIC
EQIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию